Скорее всего
g++.exe filename.cpp. Вряд ли подскажу подробно, сложных проектов не собирал, к сожалению.
Полагаю, что приложения не запускаются из-за того, что им не хватает библиотек, которые ты используешь. Скопируй их в папку с приложением.
Ну и вообще, гугли "mingw зависимости", Sublime тут не при чем